Saturday 17 March 2018

Amibroker에 대한 trendswing 거래 시스템


회전 무역 : 간단하고 강력한 개념.
이번에는 이전에 다루지 않은 주제, 즉 회전 거래에 대해 다루겠습니다. 먼저 회전 거래를 조사해야하는 이유에 대한 배경 지식을 제공하고 나중에 간단하면서도 강력한 회전 시스템을 소개합니다.
회전 거래의 기본 아이디어는 간단합니다. 어떤 종류의 주식이나 ETF의 목록을 순위를 매기는 것입니다. 그런 다음이 목록에서 최악의 수 또는 최고 수의 주식을 매매하기로 결정했습니다. 새로운 주식이 상위 / 최하위 5 개 보유 지에서 또는 사전 정의 된 일정에 따라 입 / 출항하는 즉시이를 수행 할 수 있습니다. 매주 또는 매월
다음은 순환 거래에 대해 알아야 할 몇 가지 이유입니다.
다양 화 : 특정 전략이 다른 전략보다 효과가있을 때가 있습니다. 하나의 바구니에 모든 달걀을 넣으면 안됩니다. 스윙이나 평균 반향 거래 외에 흥미로운 대안이 될 수 있습니다. 힘을 삽니다. 올해 2 월 중순에서 4 월 중순까지의 시간을 기억하십니까? 거의 2 개월 동안 좌절. 스윙 거래에 대한 오히려 어려운시기. 회전 거래 시스템은 일반적으로 힘을 삽니다. 그러므로이 조건 하에서는 잘됩니다. 시장 타이밍에 대한 의존성 없음 : 우리는 최고의 진입이나 최상의 이탈을 찾는 데 집중합니다. 회전 거래 시스템은 최고의 진입을 찾는 데 덜 민감합니다. 그들이 최고의 주식 중에있는 한 최선의 주식을 타고, 그 다음에 말을 바꾸고 다시갑니다. 간단한 실행 : 주식 또는 ETF 간의 전환이 너무 자주 수행되지 않으면 거래 실행이 다른 전략과 비교하여 상당히 완화 될 수 있습니다. 또한 거래 비용은 드문 드문 로테이션 모델의 경우 부담이 적습니다. 쉽게 개발할 수 있습니다. 올바른 거래 소프트웨어를 사용하면이 작업이 다소 쉬운 작업이 될 수 있습니다. 이것은 많은 사람들에게 문제가되지는 않지만, 정교한 소프트웨어 개발자가 아닌 사람들이 있습니다. 이전 소프트웨어 (Tradesignal)에서 Amibroker로 전환 한 이유 중 하나는 이러한 모델을 매우 쉽고 빠르게 설정할 수 있다는 것입니다.
먼저 몇 가지 질문에 답해야합니다.
우리는 무엇을 무역하기를 원하며 그 이유는 무엇입니까? 나는이 목적을 위해 나스닥 100 주식을 거래하고자합니다. 상위 또는 최하위 출연자가 보통 어느 방향 으로든 강한 추세를 보이기 때문입니다. Apple, Bidu 및 공동체를 생각해보십시오. 얼마나 많은 주식을 거래하고 싶습니까? 나는 5 ~ 10 위권의 종목을 매매한다. 당신이 많은 것을 얻은 경우에 당신은 정상에 그것을 만들지 않을지도 모른 주식에 들어갈지도 모르다. 거래의 방향 : 나는 오래 동안 거래를 위해 회전 거래를 사용합니다. 상향 추세는 빠르고 날카로운 하향 추세에 비해 개발 속도가 느립니다 (= 오랜 기간). 따라서 상향 이동은 쉽게 잡을 수 있습니다. 주식 순위를 매기는 방법? 회전 시스템의 성공을 위해서는 무엇이 약하고 무엇이 강한지를 결정하기 위해 주식을 순위 매기는 좋은 방법이 필요합니다. 단기간에 RSI (2)와 같은 단기 지표를 사용하여 강도를 측정하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 단기간에 많은 주식이 되돌아 오는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 시스템은 힘을 얻고 약점을 남기게됩니다 (RSI (2) 순위 하락과 같이). 따라서 단기 추세를 넘어서는 방법이 필요하며 진정한 추세 강도를 측정 할 수 있어야합니다. 이제 위에서 요약 한대로 시스템의 세부 사항을 살펴 보겠습니다. 제가 아래에 설명 된대로 시스템을 교환하지 않는다는 것을 분명히 말하게하십시오. 그러나 나는 같은 개념과 비슷한 재료를 사용한다. 나는 당신이 당신 자신의 연구를위한 출발점으로 그 시스템을 사용할 것을 제안한다.
현재 거래 플랫폼이 회전 거래 기능을 제공하지 않는 경우 Amibroker를 확실히 조사해야합니다. $ 199에 불과합니다. 나는 AmiBroker와 관련이 없지만 BUG를위한 훌륭한 BANG을 제공한다고 생각합니다.
회전 거래의 기본 원칙 중 하나 : 최고의 주식 중 하나 인 한 최고의 주식을 탈 수 있습니다. 그런 다음 말을 변경하고 다시 이동하십시오. 이런 일이 일어나기를 나는 얼마 동안 계속 될 것을 약속하면서 가장 강력한 동향을 찾고 싶습니다. 추세 강도를 측정하는 나의 선호하는 방법은 TSI입니다. 그래서 나는 그들의 TSI 값 (가장 높은 TSI 값)에 따라 주식을 순위 매긴다.
내가 시험을 수행하는 방법에 대한 배경을 알려 드리겠습니다.
오늘의 나스닥 100 종목을 살펴 보았습니다. 거래의 첫해는 2001 년입니다. 저는 "거품"시간이 제 테스트 결과에 포함되기를 원하지 않습니다. 커미션 없음. 나는 상위 5 개 주식을 가지고 20 %의 지분을 할당합니다.
이미 원리가 매우 단순하고 건전하다는 사실을 고려하면 이미 결과는 꽤 좋습니다. CAGR은 약 32 %, 평균 매출은 55 %에 달합니다.
그러나 시스템에는 거의 60 % MaxDD (= 최대 끌어 내리기) 문제가 있습니다. 정서적으로 그것은 매우 어려울 것입니다! 당신이 보지 못하는 것; 이 시스템의 가장 수익률이 높은시기 중 하나는이 심각한 피해가 발생한 직후입니다. 나는 이것을 교환 할 수 있을지 확신하지 못한다! 그래서 당신이 울타리를 내민다. 인덱스를 단락 시키거나 회전 시스템에 타이밍 구성 요소를 추가하십시오. 나는 시장의 상태에 따라 두 가지를한다.
심한 끌기 방지.
그러나 시스템에 타이밍 구성 요소를 추가하는 방법을 살펴 보겠습니다. 색인이 200 MA 또는 30 MA보다 위에있는 경우에만 시스템을 교환합니다. 일반적으로 이러한 심각한 하락은 200MA 평균 이하에서 발생하고 두 번째 30MA 평균은 회복이 일어날 때 도움이 될 것입니다. 따라서이 작은 변화는 성능을 크게 개선하는 동시에 거래를 훨씬 쉽게 만듭니다. 이것은 부분적으로 회전 거래의 철학에 대한 것임을 알고 있습니다. (항상 시장에 있어야하고 시장 타이밍을 피하십시오.) 따라서 자신의 위험 허용 수준을 알아야합니다.
거래 빈도.
현재이 시스템은 약 10 년 만에 585 개의 거래를 산출합니다. 그것은별로 아니에요. 따라서 거래 비용이 문제가되어서는 안됩니다. 편의뿐만 아니라 감정적 인 관점에서 시스템을 더 향상시킬 수 있습니다. TSI는 빠르게 변화하는 지표는 아니지만 585 건의 거래 중에서 2 건의 바 기간 만있는 약 120 건의 거래가 있습니다. 이는 순위가 자주 바뀌고 이러한 피할 수있는 거래를 발생 시킨다는 것을 나타냅니다. 따라서 일주일에 한 번만 거래를하는 것이 좋습니다. 따라서 가장 편리한 요일을 선택하십시오. 나는이 시험을 위해 화요일을 골랐지 만 다른 평일에는 비슷한 결과가 나왔다.
보시다시피 실적 통계는 거의 같지만 거래 횟수는 크게 줄었습니다.
제시된 시스템은 정서적으로 교역이 가능한 반면 연간 37 %의 적절한 성과를 보이고 있습니다. 그것은 당신에게 자신의 회전 시스템을위한 좋은 출발점을 제공합니다. 그러나 내가 제시 한 시스템보다 더 중요한 것은이 기사의 시작 부분에서 설명한 이유 때문에 거래 전략을 다각화해야한다는 사실입니다.
SetPositionSize (20, spsPercentOfEquity);
Score = IIf (idx> MA (idx, 200) 또는 idx> MA (idx, 30), score, 0);
PositionScore = IIf (Year () & gt; = 2001 AND DayOfWeek () == 2, score, scoreNoRotate);
저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.
기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견 사항을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌하는 작가가되고 세계와 당신의 메시지를 공유하고 싶다면 저희에게 연락하십시오.
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KPL Swing (브레이크 아웃 거래 시스템)
KPLSwing 지수는 진입 및 퇴출을 자동화하는 기계 거래 시스템을 따르는 단순한 추세입니다.
거래 시스템은 매우 간단하고 사용하기 쉽고 거래에서 감정을 제거합니다.
거래 또는 투자 논리는 간단합니다. 20 일 이상 가까운 곳에서 구매하고 20 일 이내에 가까이에서 판매하십시오.
이익이 알려지지 않았고 시장이 무엇이든 상관없이 표적은 주어지지 않습니다. 손실은 위치 크기 조정을 통해 제한됩니다.
주의 사항 :이 지표는 지표 및 유동성이 높은 주식에 가장 적합합니다. 유동성이 낮은 주식 (그와 관련된 지표)은 ​​권장하지 않습니다.
기본 논리 / 개념.
어떤 주식이 집회를 가져야 할 때, 어떤 수준을 넘어야합니다. 이것은 이전의 저항, 지난주의 또는 월의 최고치 등이 될 수 있습니다. 여기서 나는 20 일을 기준 레벨로 선택했습니다. 왜 20 일? 한 달에 20 거래일이 있기 때문에.
물론 30 또는 55 등의 다른 숫자를 선택할 수도 있습니다. 개념은 동일하게 유지됩니다.
이제 모든 무역의 결과는 무작위 적이기 때문에 어떤 무역이라도 50 %의 기회를 얻을 수 있습니다. 이것은 모든 시스템에 적용되며 통계적으로 말하자면, 수많은 거래 (100 만 건)에 걸쳐 성공은 50 %로 향하게 될 것입니다.
동일한 논리로, 매우 높은 성공률을 요구하는 시스템이나 분석가를 조심하십시오!
그러면 돈은 어떻게 만들어 집니까?
먼저 사람들이 왜 돈을 잃게되는지 이해해야합니다. (a) 자신의 역량을 넘어선 거래와 (b) 오랜 기간 동안 포지션을 잃는 포지션으로 유지하는 것 중 두 가지 이유가 있습니다.
다르게 말하자면, 돈을 벌기 위해서, 당신은 (a) 어떤 거래에서든 최대 손실을 당신의 거래 자본의 1 % 이하로 제한하고, (b) 무역이 당신에게 유리한 곳에서 엄격한 정지와 흔적 이익을 따라야합니다.
위의 작업을 수행 할 수 없다면 인생에서 다른 일을하는 것이 좋습니다.
whipsaws에 관해서.
모든 지시계는 whipsaws를 주며 KPLSwing 지시계도 예외는 아닙니다. 그러나 신호가 언제 휩쓸기를 생성하는지 알기는 쉽습니다.
첫 번째 경고는 주식이 오랜 시간 동안 작은 범위에서 거래되는 곳입니다. 여기에 오늘 다음 몇일 안에 판매 신호가 따라 오는 구매 신호를 얻는 것이 가능합니다.
두 번째는 알려진 / 중요한 저항 근처에서 구매 신호가 생성되는 곳입니다.
매도자 측에도 마찬가지입니다.
이제 행동 지표 - 동일한 주식, 다른 차트. 4-5 년.
표시기 설치 :
Amibroker를 PC에 설치해야합니다. 이 도구가 없으면 Amibroker에서 평가판을 다운로드하십시오. Kpl_swing. afl 파일을 다운로드하고 C : / Program files / Amibroker / Formulas / Custom 폴더에 저장하십시오. 파일 이름을 kpl_swing. afl로 저장합니다. Amibroker를 시작하고 View / Charts를 클릭하십시오. 사용자 정의 폴더를 열면 "kpl_swing"표시기 파일이 나타납니다. 표시기를 가격 / 차트 창 / 창에 끌어서 놓으십시오.
진입 무역 : 지표가 BUY 신호를 생성 할 때 (화살표) 긴 거래를 시작하십시오. 재고가 하루에 10 %를 잃거나 최근의 지원을 깨 버리거나 표시기가 판매를 생성하면 거래를 종료합니다. 스캐너 모드에서 동일한 코드를 사용하여 Buy / Sell 신호를 생성 할 수 있습니다.
Stoploss 및 출구 전략 (배달) :
주식이 100 년, 200 년 또는 500 %의 수익을 1 년에 줄 것이라는 것을 확신 할 수 없기 때문에 kplswing 지표에는 목표가 없습니다. 그러나 가능한 한 오랫동안 거래를 유지함으로써 큰 ​​움직임의 상당 부분을 최소한으로 캡처 할 확률이 크게 향상됩니다.
초기 stoploss : 항목 가격 또는 최근 스윙 낮은 (긴 위치) 또는 신호 막대의 낮은 (꽉, whipsaws로 이어질 수 있음) 최소 10 %.
주식이 초기 stoploss (엔트리 레벨) 이하로 닫히거나 주식이 최근 최고 (long positions) 또는 주식에서 10 % 이상 손실 될 경우 종료됩니다. 지표는 판매를 제공합니다.
Amibroker가없는 경우 :
이러한 사이트 중 하나를 선택하십시오. 예 : Chartink - Icharts - Trading View 의사 결정 수준으로 지난 달의 최고 / 최저를 고려하십시오. 지난 달 최고가에서 가까운 가격에 구입하십시오. 위치 조정은 위험을 처리합니다.
위험 관리 / 위치 결정 - 구매할 금액은 얼마입니까?
이것은 거래의 가장 소홀한 측면이며 대부분의 사람들이 정기적으로 돈을 잃는 이유입니다.
주식 시장에서는 모든 사람들이 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 알고 싶어합니다. 아무도 잃을 수있는 양을 묻지 않습니다.
따라서 손실을 사전에 정의하는 것이 합리적입니다. 이는 거래를 관리하는 데 도움이됩니다. 거래가 잘못되었는지는 중요하지 않습니다.
어쨌든 거래의 절반이 실패 (통계적으로 말하기)해야하므로이 간단한 규칙을 따르면 손실이 자동으로 제한되어 시장에 남아있게됩니다.
거래를하기 전에 손실을 계량 할 수 없다면 주식 시장에서 벗어나 다른 일을하십시오.
포지션 사이징은 얼마나 많은 수량을 거래해야하는지에 대한 질문에 답합니다.
구매 수량 = (거래 자본의 1 %) / (구매 가격 - Stoploss).
예 : 초기 거래 자본은 Rs.100,000 / - 이고 거래 당 위험은 1 % 또는 Rs.1,000 / - 이라고 가정합니다. 당신은 Rs..100 /에서 주식 거래를 원합니다.
구매해야하는 수량은 1000 / (100-90) = 100 주입니다. 당신은 Rs.10,000 /을 투자하고 stoploss가 타격을 당하면 최대 손실은 Rs.1.000 / - 입니다.
stoploss가 맞았다 고 가정 해 봅시다.
이제 당신은 99,000 루피가 남았고, 다음 번 거래의 경우 손실액은 Rs.990 / - 입니다.
위의 예에서 stoploss는 Rs.95입니다. 구매해야하는 수량은 990 / (100-95) = 180 주입니다. 당신은 현재 18,000 루피를 투자하고 있습니다. 그리고 당신의 stoploss가 타격을 당하면 최대 손실은 여전히 ​​Rs.990 / - 입니다.
다음 교역의 자본은 99,000-990 = 98,010 / - 입니다. 자본은 감소하고 있지만 감소율 또한 감소합니다.
이 간단한 운동으로 당신은 여전히 ​​게임에 머물러 있고 수익성있는 무역 기회를 얻을 수 있습니다.

아미 브로커를위한 추세 / 스윙 거래 시스템
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WiseTrader 도구 상자.
Amibroker (AFL)를위한 스윙 트레이딩 시스템
아주 간단한 공식이지만 좋은 결과.
높게 구매하고 낮은 가격으로 판매하십시오.
초록색 선은 후행 정지 선입니다.
스크린 샷.
비슷한 지표 / 수식.
표시기 / 공식.
5 개의 댓글.
예, 간단합니다. 하지만 공유 할 수있게되어서 감사합니다.
나는 왜 당신이 High보다 높게 매도하고 Low보다 낮은 것을 팔 것인가에 대해 혼란 스럽다. ??
이 공식은 정말 좋아 보이지만 문제는 높고 낮은 의미가 무엇입니까?
나는 구매 / 판매는 관련 화살표의 출현 후에 완료되어야한다고 생각합니다.
크로스 오버를 확인하십시오, 빨간 선은 위에 = 시장은 완고하고, 빨간 선은 바닥에 = 시장은 약세입니다.
(나는 왜 당신이 높고 낮은 것 아래에서 팔 것인가에 대해 혼란스러워합니다.)

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이 지표는 가격 차트 아래에 추가됩니다. 큰 전환점을 찾아야합니다. 이 아이디어는 트렌드없이 본질적으로 평평한 영역에서 신호를 생성하는 대신 명확한 방향이있는 진입 점 (진입 점)을 허용하는 것입니다. 나는 또한 모든 무역이 승자라고 생각하는 것이 어리 석다는 이유로 백 테스팅과 실제 거래에서 모두 중지를 사용합니다.
가장 먼저 조정할 수있는 매개 변수는 표준 편차 범위이며, 낮을수록 신호가 적게 생성됩니다. 다른 매개 변수는 기본적으로 매끄럽게 플롯 된 검은 선을 얻는 것입니다.
스크린 샷.
비슷한 지표 / 수식.
회원이어야하며 최소한 1 개의 지표를 제공해야합니다.
4 개의 댓글.
관리자, 여러 수식에 기여했는데 왜 여전히 수식을 볼 수 없습니까?
내가 왜 그것을 볼 수 없습니까?
낮은 위험뿐만 아니라 스캘핑 진입을 평가할 수있는 좋은 trding 시스템.

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