최적의 거래 전략 : 시장 영향 및 거래 위험을 관리하기위한 정량적 접근법.
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3 장 사전 무역 분석 37 -
제 4 장 가격 인식 85 -
제 5 장 시장 영향 97 -
6 장 타이밍 위험 요소 117 -
제 7 장 기회 비용 155 -
제 8 장 시장 충격의 성배 167 -
제 9 장 최적의 거래 전략 193 -
제 10 장 주요 입찰 거래 229 -
제 11 장 VWAP 무역 전략 275 -
제 12 장 고급 거래 기법 311 -
제 13 장 무역 후 분석 337.
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ISBN 13 : 9780814407240.
최적의 거래 전략 : 시장 영향 및 거래 위험 관리를위한 정량적 접근법.
로버트 키셀; 모튼 글랜츠.
"투자 전문가 및 펀드 매니저가 내리는 결정은 투자자의 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 불행히도 최고의 구현 방법론은 전문 커뮤니티 전반에 퍼져 나가는 것이 아니므로 펀드, 관리자 및 궁극적으로 개인 투자자의 이익을 저해합니다. * 전략을 어떻게 비교해야합니까? * 적극적으로 또는 수동적으로 거래해야합니까? * 거래 비용을 예측하고, 주문을 "조각"하고, 비용을 계산하는 방법은 무엇입니까? 최적의 트레이딩 전략은 전문가가 관리하는 펀드의 목표 및 목표와 그들이 제공하는 고객을 기반으로 교육을받은 구현 결정을 내리는 데 필요한 방법론과 프레임 워크를 전문가들에게 제공하는 최초의 책입니다. "
"시놉시스"는이 제목의 다른 판에 속할 수 있습니다.
귀하가 프로그램 후원자, 펀드 매니저, 상인, 중개인, 애널리스트, 컨설턴트, 정교한 개인 투자자 또는 학생 인 거래 비용 관련 금융 전문가 인 경우 - 프로그램, 포트폴리오, 바구니 또는 블록을 거래하는 경우 - 이 책은 필수 독서입니다. 그것은 금융 구현 의사 결정을 소개하고, 투자주기의 모든 단계에서 거래 비용을 관리하기 위해 정량적 방법을 사용하는 방법을 보여주고 궁극적으로 비용을 줄이고 포트폴리오 수익률을 높이는 기술과 전략을 발견하는 데 도움이됩니다.
최적의 트레이딩 전략의 최우선 적 방법론은 투자자의 관점에서 개발되었습니다. CAPM 및 APT가 투자 관련 의사 결정을 제공하는 것과 동일한 방법으로 거래 관련 결정을 평가할 수있는 기반을 제공하고 Black-Scholes는 옵션 가격을 제공합니다. 이 텍스트는 광범위하게 개발 된 재무 이론, 통계 모델을 통해 향상되며, 예시적인 사례로 강화됩니다.
과학적 엄격함을 통해 저자는 투자 사이클의 구현 단계에서 발생하는 일반적인 문제를 분석합니다. 그들은 비용을 예측하고, 시장 영향 및 타이밍 위험을 예측하고, 최적의 거래 전략을 개발하기위한 프레임 워크를 제시합니다. 펀드의 목표와 목적을 충족시키는 전략을 결정하고 최상의 실행을 달성하는 방법을 배우게됩니다. 이 책은 다음과 같은 질문에 대한 입증 된 기술을 제공합니다.
& middot; 거래 비용은 어떻게 계산합니까?
& middot; 시장 영향 및 타이밍 위험을 어떻게 예측합니까?
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& middot; 대행사 집행과 원금 입찰 중 하나를 선택하려면 어떻게해야합니까?
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특히이 책은 Robert Almgren과 Neil Chriss & # x2019; ETF는 거래 비용과 타이밍 위험 사이의 최적의 절충을 보여주고, 기관 실행과 주요 입찰 거래 사이에 할당하는 수단 인 자본 거래 라인 (CTL)의 개념을 도입했습니다. 또한, 투자자의 관점에서 주요한 입찰가에 대한 경제적 공정 가치 (FV)를 계산하기위한 청사진과 상인의 딜레마를 해결하기위한 최적화 공식을 제공합니다. 당연히 포트폴리오 수익을 개선하기 위해 거래 비용을 직접 투자 결정에 통합하는 기술이 나와 있습니다. 전문 커뮤니티에 최첨단 구현 방법론을 보급함으로써 최적의 거래 전략은보다 효과적인 재무 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
저자에 관하여 :
로버트 키셀 (Robert Kissell, 조지 아주 애틀랜타)은 기술 기반 거래 솔루션의 주요 공급 업체 인 트레이딩 리서치의 이사입니다. Morton Glantz (Dix Hills, NY)는 신용, 전략 계획 및 위험 관리 전문 컨설팅 회사 인 Mort Glantz Associates의 창립자입니다. 그는 Scientific Financial Management (0-8144-0500-2)의 저자입니다.
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책 설명 AMACOM, 2003. 양장본. 도서 상태 : 신규. 사용하지 마십시오!. 서점 인벤토리 # P110814407242.
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(노스 마이애미, FL, 미국)
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도서 설명 AMACOM. 하드 커버. 도서 상태 : 신규. 0814407242 새로운 조건. 서점 인벤토리 # NEW7.0409397.
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책 설명 AMACOM, 2003. 양장본. 도서 상태 : 신규. 서점 인벤토리 # DADAX0814407242.
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올린 날짜 : 2017 년 12 월 16 일
평가 : 5 4 3 2 1 4.4 / 5 3707 투표 수 있습니다.
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2 달 전에 플레이 스타를 만났습니다. 이미 프리미엄 멤버쉽으로 업그레이드했습니다. 플랫폼은 이제 Simon & Schuster, Macmillan, HarperCollins UK, Recorded Books, Tantor 및 Highbridge에서 오디오 북을 전송합니다. HarperCollins 미국 도서는 이미 도서관에 있습니다. 훌륭한 서비스.
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ISBN 13 : 9780814407240.
최적의 거래 전략 : 시장 영향 및 거래 위험 관리를위한 정량적 접근법.
로버트 키셀; 모튼 글랜츠.
"투자 전문가 및 펀드 매니저가 내리는 결정은 투자자의 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 불행히도 최고의 구현 방법론은 전문 커뮤니티 전반에 퍼져 나가는 것이 아니므로 펀드, 관리자 및 궁극적으로 개인 투자자의 이익을 저해합니다. * 전략을 어떻게 비교해야합니까? * 적극적으로 또는 수동적으로 거래해야합니까? * 거래 비용을 예측하고, 주문을 "조각"하고, 비용을 계산하는 방법은 무엇입니까? 최적의 트레이딩 전략은 전문가가 관리하는 펀드의 목표 및 목표와 그들이 제공하는 고객을 기반으로 교육을받은 구현 결정을 내리는 데 필요한 방법론과 프레임 워크를 전문가들에게 제공하는 최초의 책입니다. "
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저자에 관하여 :
로버트 키셀 (Robert Kissell, 조지 아주 애틀랜타)은 기술 기반 거래 솔루션의 주요 공급 업체 인 트레이딩 리서치의 이사입니다. Morton Glantz (Dix Hills, NY)는 신용, 전략 계획 및 위험 관리 전문 컨설팅 회사 인 Mort Glantz Associates의 창립자입니다. 그는 Scientific Financial Management (0-8144-0500-2)의 저자입니다.
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